Se celebra el último domingo de abril, es la romería más antigua de España, es fiesta de interés turístico nacional.

Cuenta la tradición popular que la virgen se le apareció, al pastor Juan Alonso de Rivas, natural de Colomera (Granada) y, tras sanarle un brazo que tenia impedido, le dijo que le construyeran una ermita en el cerro del Cabezo (lugar de la aparición), que tuvo lugar en la madrugada del 11 al 12 de agosto de 1227.

Miguel de Cervantes hace alusión de esta romería en su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda.

En 1801 el rey Carlos IV concede el privilegio de seis días de feria a esta ciudad de Andújar, la cual se debería de celebrar en los últimos quince días del mes de septiembre, de los cuales los tres primeros se dedicarían a la venta de ropa y mercaderías, y los restantes para las mismas y todo tipo de género de ganado.

En la actualidad se celebra del 7 al 12 de septiembre, siendo ésta una de las más importantes, tanto por la afluencia de visitantes como por los eventos del entorno del mundo del caballo.